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以太坊期权交易者预计ETH价格将达到880美元,有4个原因 ...

发布者: 梦也逍遥 | 发布时间: 2021-1-4 07:45| 查看数: 4513| 评论数: 0|帖子模式



以太坊期权数据显示,交易员预计ETH在未来四周将继续飙升至880美元。

自11月以来,ETH的价格上涨了88%,在达到750美元的年内高点时,即便是最乐观的投资者也不得不感到惊叹。

对于此番上涨的原因,除了计划于2021年2月8日推出的CME ETH期货外,DeFi协议中锁定资产总额(TVL)的惊人增长也起到了重要的助推作用。

上图数据标明,尽管以太坊2.0还存在面临实施障碍延迟的可能性,但投资者们确信,以太坊2.0已经是一个成功。

当前,另一个可能的看涨因素是最近以太坊矿工地址的余额达到2 年内低点。这无疑缓解了潜在的抛售压力,为进一步看涨的延续打开了空间。

在过去三个月中,以太坊期权的未平仓头寸增长了150%,总额达到8.8亿美元。这种令人难以置信的积累出现在ETH突破700美元的阻力,达到2018年5月以来最高价格时。

卖出-买入期权比率反转看多

通过观察看涨(买入)期权或看跌(卖出)期权的交易量,可以预估整体市场的情绪。一般来说,看涨期权用于看涨策略,看跌期权用于看跌或中性策略。

尽管最近ETH的价格上涨,但看跌/看涨比率却在大幅下降,这表明看涨期权一直主导着交易量。而当交易者准备锁定利润或为潜在的下跌做准备时,人们的预期会恰恰相反。

这与两周前的0.94的比率形成了鲜明的对比,后者表明看跌期权与中性和看涨期权之间达到了很好的平衡。

ETH价格或再上调20%至880美元

当前期权交易的概率是根据Black&Scholes模型计算。Deribit交易所将此信息显示为"delta"(如下图所示)。简而言之,就是每一个行使价格的几率。

根据上述数据,1月29日,880美元行使价格的可能性为34%,960美元的有25%的可能性。

需要注意的是,统计模型往往过于保守,因为即使是$ 720的行使价格也仅有59%的可能性。

3 月到期期权也看涨

距离2021年3月到期还有86天,以太币价格突破880美元的可能性更大。

根据Black&Scholes的定价模型,同样是880美元的行使价格,3月的期权合约有49%的发生概率,而1,120美元的行权价有33%。如上所示,2021年3月的期权交易量相当,每个期权的成本为114美元。这一数据是交易员看涨情绪的无可争辩的证据。

期货市场数据反映看涨情绪

衡量专业投资者对市场信心的更好的方法是分析期货市场溢价。这是通过长远的期货合约价格与当前ETH现货价格之间的差额来衡量的。

上图(2021年3月以太期货溢价)显示,该指标在12月19日达到5.8%的峰值,并在12月28日再次达到同一水平,与此同时ETH的价格创下多年来新高。持续高于3.5%的期货溢价反映出了市场的乐观情绪,但目前这个乐观情绪远未过度。

当前4.3%的溢价比率明显高于前几个月的水平。这表明,尽管达到了750美元的年内高点,但专业交易员仍然对ETH的未来潜力充满信心。

要确定衍生品市场是否会降低其乐观情绪可能还为时过早,但目前看来,多头似乎已经完全控制住了局面。

虽然ETH价格一直存在回调的可能性,但由于市场没有显示出任何过度乐观的迹象,因此不太可能出现大回调。

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